Он поспорил со своим другом Уильямом Экхардтом, что из любого человека можно сделать трейдера и научить торговать, аналогично тому, как выращивают маленьких черепах, которых он видел в Азии. В то время Ричард Деннис был известным трейдером, добившимся значительного финансового успеха, начав с менее чем 5000 долларов и превратив его в более чем 100 фондовый рынок миллионов долларов. Партнер Денниса, Уильям Экхардт, считал, что успех Денниса возможен только потому, что Деннис обладал уникальным даром.

Выход Из Сделки

Деннис основывал свою торговлю на определенном наборе правил. Он думал, что любой, кто выучит его правила и будет следовать им, сможет стать успешным трейдером. Одно из главных преимуществ стратегии черепах Ричарда https://boriscooper.org/ Дениса заключается в ее простоте и логичности.

Таким образом, они избежали крупных убытков по образцу известного трейдера Ника Лисона, который позволил своим убыткам выйти из-под контроля. На более волатильных рынках использовали более широкие стопы, чтобы избежать «выбивания» из сделки. Идея Денниса заключалась в том, чтобы создать механическую стратегию, которая позволяет трейдерам следовать правилам и не полагаться на интуицию.

Просто вычислялась некая цена, при достижении которой трейдер был обязан закрыть позицию. Мастерство состоит в том, чтобы оставаться спокойным и продолжать следовать системе, понимая, что в долгосрочной перспективе выигрыши покроют убытки. Рынок не подстраивается под нас, и задача трейдера — принимать это как данность. Стратегия Черепахи основана на тренд-фолловинге и была стратегия черепах разработана в середине 80-х годов. Они предложили эксперимент, в рамках которого группа начинающих трейдеров получила двухнедельное обучение и счет на 1 млн долларов  для торговли.

Для определения ценовых границ в стратегии используются каналы Дончиана, построенные по максимумам и минимумам за указанное количество дней. Пробои можно определять самостоятельно, но быстрее это будет по вспомогательному индикатору. Решение об открытии дополнительных сделок должно поддерживаться текущей волатильностью, но как раз это условие часто не выполняется. Выше приведен тренд 2020 года по S&P500, который показывает минимальный диапазон на ATR, но ведь этот тренд достаточно сильный, и фундаментальные факторы это как раз и подтверждают.

Выходы

Одной из самых распространенных ошибок в торговле по стратегии “Черепахи” является переторговля. Несоблюдение правил системы и совершение сделок под влиянием импульса может привести к плохим результатам. Следуйте заранее определенным стратегиям, проявляйте терпение, так как переторговля может быстро разрушить прибыль. Выявление торговых возможностей – это ключевой аспект успешной торговли по стратегии “Черепахи”.

Он считал, что большинство трейдеров не смогут быть дисциплинированы, предпочитая импровизировать, когда им хочется, таким образом отклоняясь от правил и снижаая эффективность торговой системы. Как видно на рисунке 1, предыдущая длинная позиция по инструменту EUR/USD оказалась убыточной, что позволяет нам ожидать входа при преодолении ценой 20-тидневного excessive или low. В случае наличия трендового движения удачная позиция способна покрыть убытки от нескольких убыточных сделок и принести значительную прибыль. Данный обзор призван познакомить трейдеров с торговой системой Черепах и предоставить им альтернативу как внутридневным, так и долгосрочным  аналитическим системам. В данной статье мы рассмотрим основные правила системы и приведем несколько примеров работы по ней. Рынок Форекс более «нервный» поэтому установить предельное значение убытков необходимо и нужный уровень в пунктах находится на минимуме последних 3-х дней для длинных позиций, и максимуме для коротких.

Стратегия черепах была реализована в 1980-х годах, почти сорок лет назад. За последние сорок лет рынок сильно изменился, и стратегия, которую использовали черепахи, может больше не работать на сегодняшнем рынке. В целом, наиболее популярные торговые системы с особыми правилами и рекомендациями в конечном итоге перестают работать, поскольку все больше трейдеров начинают их использовать. Торговая стратегия Черепах — это полная торговая система. Ее правила охватывают все аспекты торговли и не оставляют фактически никаких вопросов для субъективного решения трейдером.

• Условие для входа по системе 1 (чтобы предыдущий вход был убыточным), а также пробой 55-дневного канала не учитывались.
• Основное предположение данной тактики – пробитие границ вероятнее всего приведет к появлению нового тренда в его направлении.
• Для управления рисками трейдер устанавливает стоп-заказы на уровне, который определяется как максимальный размер потерь, который он готов принять на сделку.
• Если вы доливались в позицию, то для всех этих сделок стоп-лосс должен оставаться на одном уровне.

Пример Использования Стратегии

Трейдер должен быть готов к серии убыточных сделок, поскольку лишь небольшая часть операций приносит основную прибыль. Ричард Деннис рекомендовал ограничивать сумму на сделку в 1-2% от депозита. Richard Dennis — один из влиятельных трейдеров в истории бирж. Карьеру начал юношей, работая посыльным, а к 25 годам уже стал миллионером. Трейдер заработал прозвище «Король фьючерсов» за тонкое чутье на рыночные движения.

Чтобы более наглядно видеть и анализировать, как стратегия торгует, можно добавить индикатор «Ценовой канал Дончиана»(1) на график цены, выбрав его период равным 20. В течении нескольких лет трейдеры получили трехзначную прибыль на своих счетах. Очевидно, мы можем согласиться с тем, что стратегия черепаха не очень хорошо работает за последние 20 лет. Их также учили покупать на самых сильных рынках и продавать на самых слабых, чтобы извлечь выгоду из импульса.

Деннис считал, что главное — следовать правилам, а Экхардт думал, что успех зависит от таланта. Чтобы проверить это, они набрали thirteen человек без опыта, обучили их своей методике и дали стартовый капитал. Исходные правила стратегии черепах немного сложнее, поскольку она используется как на долгосрочном, так и на краткосрочном пробое рынка. При инвестировании волатильность определяется как «статистическая мера разброса доходности для данной ценной бумаги или рыночного индекса». Это означает, что чем больше колеблется цена, тем выше уровень волатильности. Как правило, чем выше уровень волатильности, тем выше риск.